简介期货结算的基准与计算公式的运用

2019年04月10日 来源:

简介期货结算的基准与计算公式的运用

1、结算的基准

交易所对会员存入交易所专用结算账户的保证金实行分账管理,为每会员设立明细账户,按日序时登记核算每会员出入金、盈亏、交易保证金、手续费等。

交易所实行保证金制度,保证金分为结算准备金和交易保证金。结算准备金设余额,逐日交易开始前,会员结算准备金余额不得低于此额度,若结算准备金余额大于零而低于结算准备金余额,不得开新仓;若结算准备金余额小于零,则交易所将按有关规定对其强行平仓。

交易保证金是指会员在交易所专用结算账户中确保合约履行的资金,是已被合约占用的保证金。当买卖双方成交后,交易所按持仓合约价值的一定比率向双方收取交易保证金。

交易所实行每日无负债结算制度。该制度是指逐日交易结束后,交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用,对应收应付的款项实行净额一次划转,相应增加或减少会员的结算准备金。

2、结算公式

未平仓期货合约均以当日结算价作为计算当日盈亏的根据。

(1)当日盈亏可以分项计算。

分项结算公式为:当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏。

a.平仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏

平历史仓盈亏=∑[(卖出平仓价-上1交易日结算价)*卖出量]+∑[(上1交易日结算价-买入平仓价)*买入平仓量]

平当日仓盈亏=∑[(当日卖出平仓价-当日买入开仓价)*卖出平仓量]+∑[(当日卖出开仓价-当日买入平仓价)*买入平仓量]

b.持仓盈亏=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏

历史持仓盈亏=(当日结算价-上一日结算价)*持仓量

当日开仓持仓盈亏=∑[(卖出开仓价-当日结算价)*卖出开仓量]+∑[(当日结算价-买入开仓价)*买入开仓量]

c.当日盈亏可以综合成为总公式

当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)*卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)*买入量)]+(上一交易日结算价-当日结算价)*(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)

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